谱风险度量相关论文
研究了风险谱函数的构造及谱风险度量在金融市场中的应用。根据风险厌恶系数和效用函数理论,提出了一种风险谱函数的设计构造方法,......
提出双曲型风险谱函数并得到了双曲型谱风险度量的估计量、后验检验和投资组合优化模型。实证分析表明,单个资产的双曲型谱风险度......
设计并得到了对数型风险谱函数,构造了谱风险度量。在谱风险度量的基础上,分析并引入了实际股票市场中的市场摩擦、资产配置权重限......
构造出一类符合特殊投资者投资心理的混合型效用函数，并将此类效用函数和风险厌恶系数相结合构造出混合型的风险谱函数。实证分析结......
文章主要研究的是一类特殊投资群体的谱风险度量及其最优投资组合。通过文章所介绍的构造谱风险度量的原理,可以构造出这类特殊投......
随着全球经济发展的一体化,金融市场的风险已经成为影响全球经济发展的重要因素。如何合理的度量投资者所面临的风险,已经成为现代......
近年来,金融风险成为国际金融界、理论界和监管机构共同关注的对象。特别的2008年爆发了罕见的全球金融危机,引发人们对自由竞争市......
随着金融市场的迅猛发展,金融衍生工具频频出新,市场的多元化对风险度量提出了更高的要求,对风险的定量分析显得尤为重要。本文在......
随着各种金融极端风险事件的发生，人们把目光更多的关注于在风险的定量分析的基础上对风险分散化，利用多元化的投资组合降低甚至消除......
由于亚洲金融危机的爆发,自上个世纪,如何防范金融风险问题已成为全社会关注的焦点。风险谱函数的出现为金融风险的防范和度量提供......
