Euler-Maruyama方法相关论文
随机微分方程在科学研究中扮演着越来越重要的角色,在金融数学、化学、物理、工程和生物学等许多领域具有广泛的应用.回火分数阶动......
It（?）随机系统由于在人口统计、生物环境、经济金融、工程设计等科学领域中的广泛应用使其成为热门的研究课题之一.这类系统把高斯白......
马尔科夫切换型随机微分方程可用于解释环境突然发生变化的物理过程以及在不同市场条件下进行切换的金融模型。马尔科夫链的引入可......
收敛性和稳定性一直是数值分析的两个重要课题。在什么条件下数值方法是收敛的以及方法的计算精度如何是收敛性分析中比较关心的问......
随机微分方程是概率论与确定性微分方程相结合的产物,与确定性微分方程精确解的求解相比,随机微分方程精确解的求解是十分困难的.......
研究了受泊松白噪声激励的随机动力学系统的数值解法，得到了受泊松白噪声激励的随机微分方程的Euler-Maruyama 方法。通过对受泊松......
利率在资产定价和风险管理中是一个非常重要的变量。为研究复杂的利率期限结构,提出一个波动率满足Ait-Sahalia模型的高度非线性随......
对随机微分方程的数值方法的讨论已经有了一定的结论,尤其是关于数值方法的收敛性方面的结论,但对于数值方法的收敛性的讨论却很少......
本文首先建立了混杂随机时滞微分方程的Khasminskii型存在唯一性定理,其中线性增长条件被广义Khasminskii条件取代。广义Khasminsk......
鸡西矿业集团公司张辰煤矿西三采区3...
近些年来,随机微分方程(SDE)模型在广泛的应用领域发挥着显著的作用,包括生物、化学、力学、微电子、金融、经济.同时,随机微分方......
近几十年里，随机（延迟）微分方程的理论分析、计算方法和实际应用都已被广泛地讨论。随着对物理学、医学、动力学、经济学、生物等领域......
全局Lipschitz条件下，随机微分方程的数值格式的收敛性和稳定性已经得到了很好的研究，但实际上只有少部分随机微分方程的系数都满足......
本文在没有线性增长和全局Lipschitz连续的条件下,研究了定延迟随机微分方程和无界延迟随机微分方程的真实解以及数值解的零解稳定......
随着我国经济市场的进一步发展，银行理财产品的发行规模大幅增长。人们不再满足于传统的低收益率的理财产品，而是希望能够获得更高的......
本文研究带Poisson跳和Markovian调制的中立型随机微分方程的数值解的收敛性质.用数值逼近方法求此微分方程的解,并证明了Euler近......
本文首先将数值方法的均方稳定性的概念MS-稳定与GMS-稳定从线性试验方程推广到一般非线性的情形,然后针对一维情形下的非线性随机......
随着现代经济社会的发展，经济领域中对固定资产投资的研究也成为不可或缺的一个组成部分。本文利用Burkho?lder?Davis?Gundy不等式， ......
我们主要构造了数值求解一类1指标随机延迟微分代数系统的Euler-Maruyama方法,并且证明用该方法求解此类问题可达到1/2阶均方收敛.......
本文研究非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的均方稳定性.在方程解析解均方稳定的条件下,证明了如下结论：当θ∈[0,1/2）时,随......
研究了带跳变时滞随机微分方程Euler-Maruyama方法的指数稳定性.在全局Lipschitz条件及解析解和数值解在均方有界的条件下,证明了S......
本文研究了一类具有年龄结构的随机种群系统的数值解问题.在线性增长条件下,利用Euler-Maruyama(EM)方法讨论了具有年龄结构的随机......
本文研究带Poisson跳和Markovian调制的中立型随机微分方程的数值解的收敛性质.用数值逼近方法求此微分方程的解,并证明了Euler近......
本文研究了滞后型分段连续随机微分方程的解析稳定性和数值稳定性问题.首先,利用伊藤公式等方法获得了解析解均方稳定的条件,其次,......
在随机微分方程数值方法的研究中为了避免一些Lipschitz条件的局限,在非Lips-chitz条件下,利用凹函数的性质,研究了具有马尔可夫调......
在解析解均方稳定的条件下研究带有乘性噪声的标量随机延迟微分方程Euler-Maruyama方法的均方稳定性.证明了当步长满足一定限制时,......
研究了中立型随机延迟微分方程Euler-Maruyama方法的T-稳定性。给出了Euler-Maruyama方法T-稳定的充分条件。从运用计算机实现的角......
首先利用附近已有节点上的值通过插值对延迟项进行数值逼近,这是一种崭新的尝试;然后针对较一般情形下的一类非线性随机延迟微分方......
大多数文献是在全局或局部Lipschitz条件下讨论随机微分方程的精确解与数值解间的收敛,有时全局或局部Lipschitz条件也显得较为苛......
研究带跳时滞随机微分方程Euler-Maruyama方法的指数稳定性．在全局Lipschitz条件及解析解和数值解在均方有界的条件下，证明SDDEJs的......
在Euler-Maruyama方法基础上提出一种新的显式的分裂法,该方法可以用来求解随机常微分方程的数值解.与Euler-Maruyama方法相比,该......
对随机微分方程的数值方法的讨论已经有了一定的结论,尤其是关于数值方法的收敛性方面的结论,但对于数值方法的收敛性的讨论却很少......
本文主要研究带跳的利率期限结构模型的性质,数值解的存在和数值解的模拟,并结合我国的债券市场进行实证分析.全文共分五个部分,主......
本文主要针对特定的金融模型(自治型随机延迟微分方程),研究了应用具有一定实际应用意义和自适应性的强收敛数值算法模拟欧式期权......
随机微分方程在金融经济学中的应用越来越普遍,常被用于描述动态的资产价格。但是,应用于金融中的大多数随机微分方程都没有显示解......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
随机延迟微分方程既可以视为确定性模型问题延迟微分方程考虑了随机因素后的推广，也可以视为非确定性模型问题随机常微分方程考虑了......
主要研究了Black-Scholes模型.与Black-Scholes期权定价公式相比,将再次强调和证实利用R软件Monte Carlo模拟的强大作用.......
主要研究线性随机微分方程模型,为此定义It随机微积分,建立It公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过......
众所周知,分数阶微分方程作为非整数阶常微分方程的一般化形式,它常常出现在不同的研究领域与工程中,例如：物理学、动力系统控制与......
