中国自改革开放以来经济得到全面发展，中国国力日益不断得到加强，同时，中国对能源和原材料产品的需求日益增多，对全球大宗商品的影响力也在加深，成为世界经济增长中不可缺失的元素，即所谓的“中国因素”。然而，近年来在中国经济为世界经济做出巨大贡献之时，却频频遭遇“高价买入、低价卖出”的困境，造成中国大批贸易企业产生巨额亏损。究其原因，正是大宗商品国际市场期货价格剧烈波动所造成的后果。目前，对大宗商品进口的研究仅仅局限于国家政策法规、大宗商品现货价格供求关系、贸易方式、期货市场发展等单方面的研究，还没有一个完整统一的分析框架将国际大宗商品期货价格、国内大宗商品期货价格、国内现货市场进口联系起来。本文正是基于上述分析，将尚未得到的成果进行深入细致的研究，对大宗商品的国际期货市场价格通过国内期货市场影响现货价格进而对贸易进口产生作用的方式、周期、传导机制进行初级建模，找到其中的逻辑关系得出结论。为中国大宗商品市场进口采购价格制定提供参考依据，并试图利用现有的金融市场工具为贸易企业设计规避价格风险模型。本文以铜、大豆为例，利用数理模型，对国内历史期、现价格、LME市场和上交所市场价格比值进行分析。从宏观及微观的角度，找出内在联系，确定变量因素。在实证方面，以大豆为例，列举实例，依据期货市场相关理论，证明大宗商品国际期货市场通过对国内期货市场价格的影响，从而对中国贸易进口产生作用。在实际应用方面，则从风险管理角度，利用期货市场套期保值工具，尝试建立确实应对措施，制作操作流程。最终，本文将印证国际期货市场价格对国际贸易的重要影响及内在联系，以及如何利用金融市场工具对冲风险，帮助企业提前锁定市场利润。