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从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任选期权定价公式.
异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价
【摘 要】
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从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任选期权定价公式.
【机 构】
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湖南财政经济学院基础课部
【出 处】
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湖南师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2016年5期
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