任选期权相关论文
本论文主要对任选期权和复合期权的定价问题做了进一步研究.首先,本文利用分数布朗运动描述了真实金融资产价格所表现出的“尖峰、......
期权定价问题一直是金融数学研究的热点问题,而新型期权由于其交易方式和交易价格的灵活性,受到了广大投资者的欢迎,因此关于新型......
假定市场股价满足跳跃扩散模型，应用测度变换法给出了欧式任选期权的一般均衡价格公式，并提供了两种数值方法：Newton-Raphson迭代和Mo......
目的研究任选期权在任意时刻的定价。方法采用风险中性定价原理。结果基于标的资产的对数正态分布的假设，推导了股票任选期权在任意......
本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价。应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得......
从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任......
巨灾风险是指突发性、不可预料、无法回避而且危害性极大的自然灾难性事件所产生的风险.近几十年来,世界范围内自然灾害(地震、海......
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本文主要研究了欧式任选期权的正则定价方法。期权定价问题是金融市场的一个核心问题,所以研究期权定价理论对整个金融衍生市场的......
1973年F. Black和M. Scholes在无风险利率为常数、市场无摩擦等假设基础上导出了经典的Black-Scholes期权定价模型。Black-Scholes......
本文首先以无套利原理和风险中性定价原理为基础，对期权定价问题进行了进一步的研究。主要工作包括：(1)推导了欧式期权定价的一般方......
对未定权益进行定价是金融数学领域内一个既具有理论意义又有实际应用价值的重要问题。关于欧式未定权益定价的研究，在利率为常数或......
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