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更新方程是得到破产概率的核心等式,通常是对盈余过程和破产概率的数学解析而得到。考虑经典风险和常利率风险两种模型,给出更新方程的新的推导方法：破产前瞬时盈余瑕疵密度正则化后即为破产概率;当索赔为指数分布时,研究了破产赤字和破产前瞬时盈余瑕疵密度正则化后的独立性。
破产概率更新方程的新推导方法
【摘 要】
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更新方程是得到破产概率的核心等式,通常是对盈余过程和破产概率的数学解析而得到。考虑经典风险和常利率风险两种模型,给出更新方程的新的推导方法：破产前瞬时盈余瑕疵密度正
【机 构】
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重庆大学数学与统计学院
【出 处】
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重庆工商大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2013年7期
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