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本文基于经验似然方法对AR(p)模型进行统计诊断,文章首先给出p阶自回归模型的广义估计函数并对模型参数进行估计,然后运用数据删失、局部影响分析和伪残差方法对AR(p)模型进行统计诊断,最后通过实证来说明该诊断方法的有效性.
基于经验似然的AR(p)模型的统计诊断
【摘 要】
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本文基于经验似然方法对AR(p)模型进行统计诊断,文章首先给出p阶自回归模型的广义估计函数并对模型参数进行估计,然后运用数据删失、局部影响分析和伪残差方法对AR(p)模型进
【机 构】
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南京理工大学理学院; 池州学院数学与计算机科学系;
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家社会科学基金项目(09BTJ004)
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