厄兰极值混合模型的有效估计及其在保险中的应用

来源 :数学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户：quuizx

【摘要】

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本文研究了Erlang混合分布和广义帕累托分布混合模型的估计问题.通过引入iSCAD惩罚函数,利用EM算法极大化iSCAD惩罚似然函数的方法,获得了混合序和参数的估计值,计算出有效的

【作者】

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殷崔红林小东袁海丽

【机构】

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厦门大学数学科学学院,多伦多大学统计系,武汉大学数学与统计学院

【出处】

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数学杂志

【发表日期】

：

2016年6期

【关键词】

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极值理论极值混合模型 iSCAD惩罚 EM算法似然函数 extreme value theory mixture model iSCAD penalty

【基金项目】

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国家自然科学基金资助（11201352）

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本文研究了Erlang混合分布和广义帕累托分布混合模型的估计问题.通过引入iSCAD惩罚函数,利用EM算法极大化iSCAD惩罚似然函数的方法,获得了混合序和参数的估计值,计算出有效的度量风险指标value-at-risk（VaR）和tail-VaR（TVaR）,通过模拟实验和实际数据说明了模型和算法的有效性.推广了有限Erlang极值混合模型在保险数据拟合中的应用.

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