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假定标的资产价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,在效用函数为对数效用函数的条件下,利用随机分析理论得到单资产多噪声情形下的最优投资组合模型的显式解,此显式解可以为市场投资者带来很多便利。
次分数布朗运动环境下的最优投资组合问题的显式解
【摘 要】
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假定标的资产价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,在效用函数为对数效用函数的条件下,利用随机分析理论得到单资产多噪声情形下的最优投资组合模型的显式解,此显式解
【机 构】
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蚌埠学院理学院
【出 处】
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蚌埠学院学报
【发表日期】
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2020年2期
【基金项目】
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蚌埠学院自然科学研究项目(2017ZR08)
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