MDH假说相关论文
研究中国股票市场中的两个重要指标:股票价格与交易量,随机波动模型具有长期波动性预测能力,只是由于参数估计的困难而没有受到重......
利用个股数据资料和非对称成分GARCH—M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。结论显示：股价的短期波动主要由非预期交易量......
本文运用GARCH-M模型实证检验了中国股票市场波动性与交易量之间的关系.与其他人的研究结论一致,中国股票市场波动性与交易量存在......
本文运用混合分布假说(MDH)对中国的股票市场的股票价格波动和信息流之间的关系进行实证检验.结果发现,把即期交易量作为信息流的......
GARCH类模型在研究股票市场量价关系时得到了广泛的应用。本文基于一种新的GARCH模型,把股市的波动分解为长期波动趋势和短期波动......
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利用随机波动 ( SV)模型和基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟 ( MCMC)模拟技术的贝叶斯估计方法 ,并把交易量分解为预期交易量和非预期交......
本文以中国股票市场的价格波动与交易量为研究对象,重点对以下方面进行了研究:1.在国内首次利用非对称成分GARCH-M模型对中国股票......
