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该文实证研究了EWMA,GARCH和GARCH-EVT种VaR估计方法,力图通过我们的实证结果从这三种方法中筛选出较好适应中国股票市场的方法.全......
金融风险的度量和识别是风险管理的重要内容,常用的风险度量工具是标准差、VaR、ES,但存在很多缺陷,expectile的提出弥补了这些不......
全面考察了洗精煤在运输过程中因全水分的损失而亏吨的情况，经深入研究后找出了水分损失量与运输时间的关系，并提出了洗精煤在运输过......
基于铁道部从2010年9月开始治理铁路货物装运超偏载,大秦铁路线担负山西、内蒙的煤炭外运任务,运力紧张,铁路多次提速的情况,铁路......
从分析中国股市指数收益率的统计特征入手，以SV模型为基础，在多种分布情形下测算了沪深两市时变风险值VaR及ES。结果表明：基于GED分布......
This note analytically derives lower and upper bounds for Value-at-Risk and convex risk measures of a portfolio of weigh......
人民币汇率的风险度量是汇率风险管理的关键环节。本文首先用SV—t模型对人民币对美元、日元及欧元汇率收益的波动率进行分析，在此......
在尾部条件期望（TCE）基础上，考虑投资者的真实风险感受，研究了一种新的风险度量方法——Shortfall风险度量，并在一致性公理下研究了它的......
经典的基金业绩评价方法是在收益率服从正态分布假设下构建风险指标，该指标或者高估风险，或者低估风险。可引入稳定分布来描述收益率......
Since the financial crisis in 2008, the risk measures which are the core of risk management, have received increasing at......
文章从分析金融资产收益率的统计特征入手，以GARCH模型为基础，用非对称幂分布描述组合资产中各金融资产收益率的边缘分布函数，在多种C......
This paper analyzes the relationship between the risk factor of each stock and the portfolio’s risk based on a small po......
