VIX指数相关论文
CSAD方法为常用的检测股市羊群行为的方法,过往文献鲜有对CSAD指标本身的讨论,而仅将其作为实证中的一个变量.通过对CSAD指标的性......
随着人民币汇率形成机制市场化进程的加快,汇率波动的弹性空间也逐渐扩大,因此对汇率波动的预测研究具有重要意义。传统的预测模型......
期权指数作为金融衍生品期权价格的波动率衡量指标,应用在市场风险管理、市场情绪反映、对冲交易等方面具有显著的优势。美国期权......
对于股票市场,投资者往往会期待在可承受的风险程度下,获取最大的收益。如何更有效地预测市场走势规避风险、制定策略、取得正收益......
本文分析了全球流动性变化对中国短期跨境资本流动的影响机制,构建了全球流动性指标对其进行特征分析,并建立TVP-SV-VAR模型分析20......
VIX指数是衡量美国股票市场波动率的基准指标,主要用来反映市场的投资者情绪,表达了投资者对未来股票市场波动性的预期。本文主要......
针对VIX指数的均值回复、波动率聚集特征以及实证研究最近发现的跳跃自刺激性,本文采用具有自刺激性的Hawkes过程对VIX指数的跳跃......
本文分析了全球流动性变化对中国短期跨境资本流动的影响机制,构建了全球流动性指标对其进行特征分析,并建立TVP-SV-VAR模型分析20......
自2009年国务院常务会议正式决定开展跨境贸易人民币结算试点以来,人民币逐渐成长为国际货币体系中具有影响力的国际币种。人民币......
面对市场对美国股市前景特别是其系统性市场风险走势的担忧和探讨,本文尝试采用芝加哥期权交易所的隐含波动性指数VIX及其衍生指数......
近年来,尾部风险的度量与分析成为金融领域一个重要的研究课题。已有研究大都直接对尾部风险进行分析,忽略了外生变量对尾部风险的......
作为各国主权债违约风险的最常用衡量方式的主权评级在金融危机期间滞后和助长危机的作用，学术界开始讨论如何更好解释主权债的违约......
本文从突发事件、战争和投资者情绪角度入手,研究非市场因素对国际黄金价格的影响。建立ARIMAGARCH模型对突发事件和战争等非市场......
2018年2月,全球股市遭遇"黑色一星期",其中尤以XIV-ETN等"恐慌指数"相关金融衍生品暴跌为主要特征。文章认为美国货币政策的超预期......
金融危机的频繁发生,使国际金融市场之间的动态联动性成为一个重要的研究课题。以往学者大都直接研究金融市场间的相关性,而忽略了......
期刊
内外部均衡之间的冲突与协调始终是开放经济体面临的一大难题。本文基于利率平价和风险溢价框架,分析了避险需求对于金融资本跨境......
VIX指数是反映市场未来短期波动状况和投资者情绪的关键指标,本文对VIX指数与中国黄金期货价格进行实证分析。结果表明,VIX指数与......
文章使用GARCH模型对2005年7月以后东亚货币对美元名义汇率影响因素进行实证研究,发现在金融危机之前,人民币汇率对林吉特、韩元、......
随着国际一体化的发展,国际金融市场之间的联动性受到了越来越多的关注,也成为了学者们研究的热门课题.已有研究基于分位点回归模......
