拟鞅相关论文
上市公司对外做贷款的信用担保或相互做信用担保在我国资本市场是很普遍的现象.在贷款到期时,可能发生违约情况.信用担保本质上是......
本文我们利用函数参数这一有效工具,研究几类巴拿赫值Orlicz-Lorentz拟鞅空间的插值理论,这些理论成果大大扩展了Sharpley引入的Lo......
期刊
讨论了概率极限鞅在某种类型的变换之下的几个收敛性质,减弱了文中有关定理的条件,并加强了其结论。......
本文讨论了拟鞅的Fefferman不等式和Hardy空间的对偶空间.利用鞅的相关结果和Doob分解的方法,把鞅的Fefferman不等式推广到拟鞅情......
本文研究了p-拟鞅变换的问题.利用Banach空间的几何性质,得到一维和二维参数下拟鞅变换理论,推广了鞅变换的一些结果.......
本文研究了拟鞅Rosenthal型不等式的问题.利用好λ不等式得到拟鞅Rosenthal型不等式与值空间几何性质间的等价刻画,进而得到大数定......
本文将利用拟鞅收敛定理给出Robbins—Monro型随机算法的一些新的收敛条件并证明其收敛性....
在Ｇ．Ａ．Ｅｄｇａｒ和Ｌ．Ｓｕｃｈｅｓｔｏｎ的基础上，给出了连续参数集值ａｍａｒｔ的定义，以及闭凸值ａｍａｒｔ的收敛定理和Ｒｉｅｓｚ逼近定理。......
文章对标的资产价格服从几何分数布朗运动的新型期权进行研究，系统论述分数布朗运动环境下期权拟鞅定价理论，利用等价鞅测度理论，求出......
讨论了集值鞅、集值拟集、集值Ｌ１－极限鞅之间的关系，得到了集值鞅集值拟鞅集值Ｌ１－极限鞅，而集值Ｌ１－极限鞅可用集值鞅逼近，以及集值Ｌ１－极限鞅存......
本文我们利用函数参数这一有效工具,研究几类巴拿赫值Orlicz-Lorentz拟鞅空间的插值理论,这些理论成果大大扩展了Sharpley引入的Lo......
在经典的期权定价模型中,假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.假设标的......
假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r（t）,红利率q（t）,波动率盯σ（t）是时间t的确定函数,运用拟鞅的方法,推导出相关性数字期权......
建立了B值p-拟鞅与其P方函数的包括凸Φ-不等式在内的若干不等式,反过来用这些不等式刻划了Banach空间的凸性和光滑性;并建立了B值......
本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨......
本文把几个主要的两指标半鞅概念统一在一个形式之中,给出了新的半鞅定义,讨论了它的基本性质,证明了简单可料过程关于这种半鞅的i......
定义了一些弱Hardy拟鞅空间,它与经典的Hp鞅论中的Hardy鞅空间以及侯有良和任颜波所作的弱Hardy鞅空间形成对应,然后证明了这些弱H......
双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具. 在双分数布......
证券市场分形特征的存在，否定了布朗运动作为期权定价模型初始假定的合理性．本文从标的资产服从分数布朗运动假定出发，构建分数风险测......
标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式幂期权定价.考虑投资者对风险和收益的要求,构建出一类新型幂期权,期权到期价格为：C（T）={0,S......
设1〈P≤2，0〈n≤1，X是P一致可光滑空间的Banach空间，则对每个X值拟鞅f=（fn）n≥0∈pHn^σ（X）存在分解fn=∑k∈Zμkαn^k（n≥0）,并且｜｜f｜｜pHα^σ......
讨论了关于拟鞅的Doob不等式,Davis不等式,Burkholder鞅变换不等式,Burkholder-C(?)dy不等式及其他一些不等式,推广了鞅情况的相应......
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研究具有Knight不确定性的分形金融市场，建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型，利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避......
期刊
众所周知,在20世纪随着金融业的发展,金融市场的日益完善,人们出于规避风险和投资的需求而设计了许多金融衍生工具.期权既是一种有......
期权定价问题是金融数学的核心问题之一.经典的期权定价理论假设资产价格服从标准几何布朗运动.而实证表明资产价格及收益率不是正......
随着近年来中国金融市场的不断开放、发展,国内的期权市场有了较大的实际意义上突破。伴着2015年新年的脚步,上证50ETF期权登录上......
本文通过非标准随机分析方法得到了标准拟鞅提升定理，并构造了非标准拟鞅的分解定理，然后再通过下推方法得到了标准拟鞅的一个分解方......
本文从股价收益的时变性和波动的长记忆性两个方面考虑，建立了分数O-U过程；接着在分数风险中性测度下，利用分数情形下的Girsanov定理......
假设股票价格及敲定价格均服从几何分数布朗运动,但分别受不同市场因素影响,且无风险利率、波动率等均为关于时间的确定性函数,利......
随着世界金融市场的加速扩张和经济全球化的深入发展,远期合约、期权、期货、互换等金融衍生产品应运而生.投资者常常利用具有杠杆......
随着金融市场的迅速发展,金融机构为了满足不同投资者的需求,设计出许多新型期权,相关性数字期权是含有两个资产的新型期权.与普通......
应用均衡定价方法,考虑股票价格和公司资产价值服从分数布朗运动以及存在公司违约风险情况下的可转债定价问题;建立相应的可转债定......
经典的期权定价模型假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.本文假设标的资......
