波动持续性相关论文
对金融风险度量的波动模型存在广泛的波动持续性现象,本文通过讨论广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)的持续性性质,研究了在套......
在本文中,尝试对沪深两股市进行波动建模,并基于Bollerslev and Engle关于风险波动协同持续的定义及性质进行了两股市波动协同持续......
金融风险始终伴随着金融市场的发展，如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施，一直是国内外学者共同关注的课题。......
金融风险始终伴随着金融市场的发展，如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施，一直是理论界与实务界共同研究的课......
波动持续性是广泛存在于金融时间序列的一类普遍现象，波动持续性建模方法是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法。随着世界各国......
金融市场的波动存在着前后相依性,反映了金融市场的波动存在动态特征。自1982年Engle创造性地提出自回归条件异方差的ARCH模型以来......
波动持续性是广泛存在于金融时间序列的一类普遍现象,波动持续性建模方法是从动态角度研究风险变化的一种有效方法。而ARCH族模型......
许多宏观经济系统或者金融时间序列的正常行为有时会发生偶然性的中断，导致经济系统从一个体制转换到另一个体制，这种动态行为可能是......
本文主要是采用传统的R/S分析方法、修正的R/S分析方法和GARCH模型对日元对美元汇率的长程相关性和波动性进行研究.本文首先介绍了......
首次引入一种广义的二元混合分布模型,从信息经济学的视角揭示中国股票市场价格波动与交易量的动态特征及联合分布.结论显示,Tauch......
期刊
波动持续性与非对称性是二阶矩方差的两个典型特征，类似于方差风险。高阶矩风险也具有自己的特征。重点讨论了三阶矩偏度与四阶矩峰......
介绍了VaR的含义及计算方法.说明了从持续性角度来讨论VaR的意义和理论依据,指出对σt的建模是研究VaR持续性的可行途径.将TSGARCH......
本文在协整和协同持续基本理论的基础上,继续考虑金融时间序列协整与协同持续的关系,在揭示时间序列内部稳定关系的研究上作一些新......
在实证金融研究中，波动持续性是一个非常重要的研究问题。资产定价理论表明，在随机波动建模中，波动持续性可以通过检验单位根来反映。......
以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本，利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计，以及时沪深股市波动......
选取沪市股价综合日指数(1997/01/02～2003/12/26)作为样本,对上证综合指数进行了实证分析,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过......
本文选取沪市股价综合日指数(1999/01/01～2002/12/30)作为样本,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过程对上海股市的有效性进行检......
文章认为忽略二维金融时间序列中存在的变结构现象来构建GARCH模型,会导致模型波动持续性的高估。在此基础上根据以往的经验分析模......
结构变化普遍存在于时间跨度较大的金融时间序列之中，因此研究带有变结构现象的金融时间序列的特征对于资产投资组合和金融风险规避......
针对股价收益率序列数据具有波动集束(volatility clustering)、尖峰厚尾(excess hurtosis，fat tails)和异方差(heteroskedasticity......
在大多数情况下,市场并不是完全均衡的,而对于中国刚刚发展起来的创业板市场,因为存在市场设计制度上的缺陷,则更加难以达到均衡有......
学位
金融市场是一个充满风险的市场,金融市场风险在时间序列二阶矩上的表现就是金融市场的波动性(以下简称金融波动性)。诸多的实证研......
随着资本证券化进程加快以及互联网日新月异的发展推动金融创新改革持续进行等因素影响,金融证券市场的发展更为迅速,越来越多的投......
本文基于HYGARCH模型对人民币对美元汇率的持续性进行了实证分析,发现人民币对美元汇率存在着双重长记忆效应。其他人民币汇率,如......
高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。与低频数据不同,高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。本......
冲击对汇市波动产生的影响持续有多长,可以知道汇市的弹性的强弱.本文通过自回归条件异方差(ARCH)模型证明了亚洲金融危机后中国汇......
我国是集装箱货物进出口大国,集装箱班轮运价的剧烈波动使货主和班轮公司面临巨大的风险.为研究我国出口集装箱运价波动风险,对中......
ARCH类模型是当今金融时间序列波动性建模分析的最重要的工具。而随着金融时间序列研究不断深入,金融时间序列的波动性特征不断显......
在发展中国家,外汇期货的引入会对其现货市场风险产生怎样的影响,是值得思考的问题。针对在外汇期货市场上具有代表性的巴西,这个......
时间序列的一个本质特征就是具有动态性,相邻观测值之间具有很强的依赖性。时间序列分析所论及的就是对这种依赖性进行分析的技巧,......
金融风险的规避与防范一直是投资理论与投资实践的中心课题。自从Markwitz 于1952 年提出均值——方差模型以来,对金融风险及其它......
