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我国上市商业银行的系统性风险溢出效应研究 ——基于CoVaR分析
商业银行的系统性风险一直作为金融市场所关注的焦点备受学者和业界关注,本文采用CoVaR的方法对我国上市商业银行的系统性风险溢出......
期刊
CoVaR
风险溢出效应
边际风险贡献度
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