马尔科夫转换模型相关论文
股市中的“暴涨暴跌”现象一直以来饱受学术界及实务界关注,特别是对于“暴跌”现象。股市“暴跌”现象不仅会阻碍经济发展,也会让......
以1994年8月至2019年11月的月度出口贸易增长率数据为样本,分别应用两状态和四状态的马尔科夫转换模型分析研究了我国月度出口贸易......
本文利用中国大陆和香港股票市场在1997年1月到2016年6月期间的月度数据,利用马尔科夫转换模型和状态相依累积脉冲响应函数研究中......
为了更好的描述具有结构时变性时间序列的变化情况，1989年Hamilton提出马尔科夫转换模型(Markov Switching Model，MS模型)，可以根据时......
借助CSAD模型、马尔科夫转换模型和GARCH模型的研究结果表明我国A股房地产板块存在明显的羊群效应且存在如下特点:非对称性,扩张期......
股市泡沫的存在对投资者的行为有着巨大的影响,对于金融市场的稳健也至关重要。关于目前股票市场是否存在泡沫及泡沫大小程度的判......
基于直接法、广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)和马尔科夫转换模型对上证50ETF年对数收益率的波动率进行估计,并通过Black-Sch......
本文引入马尔科夫转换机制的ADF检验,辅以房价收入比检验,以北京市为例,对住宅价格、收入和贷款利率的周期波动关系进行分析,测算......
随着股指期货市场的兴起和发展,投资方式也越来越多样化。投资者为了获取更多更稳定的收益,对多样的交易策略进行了深入研究。随着......
犯罪是世界范围内的社会问题。中国曾经是预防和控制犯罪卓有成效的国家,然而自上世纪90年代开始,中国的犯罪率逐年上涨,犯罪种类......
金融数据存在着尖峰厚尾、波动聚集性以及杠杆效应等重要统计特征。ARCH模型、GARCH类模型以及衍生的GARCH类模型能很好的刻画这些......
利率作为中央银行货币政策宏观调控的主要中介变量之一,市场参与者会根据利率的变动对股票市场的未来走势形成预期,同时调整自己的......
宏观经济形势以及货币当局外部约束的变化会改变央行的货币政策行为,因此作为描述货币政策运行的简单线性泰勒规则不能得出令人满......
资本资产定价问题是近年来学术界研究的热点.它不但涉及到传统的投资、理财、保险行业,而且在其他行业也有广泛的应用.传统的研究......
近年来,我国金融市场的发展蒸蒸日上,在优化资源配置、促进经济社会发展方面发挥了巨大的作用。但在金融体系发展逐渐成熟的过程中......
作为经济走势的晴雨表，我国的股票市场在经过了20多年的发展，积累了较大的泡沫成分，体现出一定程度的市场波动性，故度量、刻画分析波动......
本文运用DAG方法、VAR模型和马尔科夫转换模型考察了货币政策对股市价格水平的影响,结果表明中短期内货币政策对股票市场价格水平......
居民消费不足一直是近年来影响我国经济持续稳定发展的隐患。本文采用双区制马尔科夫转换模型对我国城镇居民的消费行为进行的实证......
文章基于2002~2013年苹果集贸市场价格月度数据,采用X12季节调整模型、ARCH类模型和马尔科夫转换模型,全面分析了苹果市场价格波动......
文章基于马尔科夫转换模型对农产业零售价格波动的深层次原因进行分析,发现农产业零售价格波动同时存在不对称周期价格波动模式、......
针对企业战略联盟演变过程中的自发性对称破缺现象，以系统观的视角，将战略联盟视作一个复杂社会经济系统，从时间、空间、物质、信息和......
