深证综合指数相关论文
金融衍生工具市场在过去的半个多世纪中得到飞速发展,这主要是因为利用其进行企业风险管理的需求所致。风险管理的目标就是对风险......
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认清形势,把握机遇刚才,育军同志已经代表所党委对去年工作进行了全面总结,对今年工作做出了全面部署。借这个机会,我想重点谈一个......
近期出台了“征收存款利息税”的利好题材,但市场对此没有做出积极响应,这反映出市道特征有所走弱的一面。不过,该消息应当属于一......
文章选取上证综合指数收益率和深证综合指数收益率数据,分别使用正态分布状态下和t分布状态下的GJR-GARCH模型和EGARCH模型研究了......
市场大幅动荡,但基金发行频率及密度却有了大幅提高。今年以来共有十六只基金获准发行。不过再度开闸的新基金密集发行并未给市场......
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深沪股市双双在8月中旬见顶回落之后,9月中上旬又出现了一轮上扬行情,其中上海股市还创出近期新高792点,超过8月的顶点,深圳股市......
一、深沪股市7月交易概况7月的深沪股市在无可奈何声中继续下沉探底.深圳股市7月开盘119.89点,摸高120.44点,最低94.78点,月末收市......
承5月的阴跌盘软走势,深沪股市6月初仍呈牛皮走势.6月深圳股市开盘134.70点,6月2日摸全月高点136.68点,6月16日探全月低点121.68......
深证综合指数是深圳证券交易所编制的,以深圳证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。该指......
MFI是一个1995年才提出的用于股价预测的技术分析指标，在我国的股市中还没有应用。本文运用1998年和1999年沪深两市的约200只股票作......
2009年前三个季度,我国金融市场继续保持健康平稳运行的态势,市场流动性十分充裕。主要特点是:股票市场交易持续活跃,市场基础性建......
股票市场大幅走低,市场价值回归股票成交量明显萎缩,市值大幅缩水,股指波动中大幅回落2008年,沪、深股市累计成交26.71
Stock mar......
本文根据我国2000年以来的统计数据,对我国货币政策与资产价格之间的关系进行了研究。研究结果发现:货币政策对资产价格具有一定的......
6月1日,这是创业板历史上一个记入史册的日子。从此刻开始,创业板指数与深成指、中小板指数共同构成深交所上市股票运行情况的核心......
文章运用ARCH族模型对深证综合指数日收益率进行实证研究，结果表明：中国股票市场收益率具有显著的尖峰厚尾特点，且存在波动的集群性；市......
近期股市持续下跌,相当多的股票已经纷纷创下历史新低,但奇怪的是股指却跌幅不大.而且,在上涨行情中也有大多数投资者会发现,常常......
文章以深证综合指数作为研究对象．采用GARCH模型族对1997-2008年中国深圳股票市场的波动情况进行实证分析。研究结果表明，深圳股市具......
近几个月中国的投资者情绪大为好转。受政府强有力的措施推动，经济正在迅速复苏。据报道，迄今为止，今年已有数百万散户开设新的股票交......
本栏前期文章指出，上证指数的中级底部已经在2013年6月的1849点出现。1849点是始自2009年3478点调整以来的最低点。然而，文章同时又......
股票市场无时无刻都在发生着变化,股市的波动无法避免,深证综合指数能够基本反映出我国证券市场波动情况。借助GARCH模型对深证综......
通过对深证成分指数的研究,采用GARCH模型族对2000—2008年中国深圳股票市场的波动情况进行了实证分析。研究表明,深圳股市具有明......
用波动率模型研究深证综合指数2008年以来的变化,结果表明深证综合指数日收益率符合GARCH过程。该模型很好地刻画了深证综合指数日......
美国在发达经济体中率先稳步复苏，中国在新兴经济体中依然独领风骚。在全球经济复苏低于预期、且不均衡的态势下，中美两国成为世界经......
刚刚过去的1994年,深圳股市可以说是有了迅速发展,但同时,一波三折的市场走势,对于众多投资者来说是相当之未尽人意的。1993年底,......
<正>市场法作为企业价值的三种传统评估方法之一,在我国由于证券市场不够发达、难以寻找可比公司和调整差异等原因而不被广泛应用......
货币供应量对股价的影响是投资研究的重要内容,而通过模型检验我国货币供应量和深证综合指数数据之间的内在联系,可得出如下结论:......
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。ARCH类模型可以很好地预测证券市场上股价变化的波动性。文章采用ARCH模型及其扩......
<正>β系数是度量某种(类)资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标,是采用收益法评估企业价值时的一个关键的......
证券市场作为金融市场的重要组成部分,其剧烈的波动性和巨大的交易量使其成为风险管理的主体。如何对证券风险进行有效的计量和管......
<正>一、VaR模型简介VaR是英文Value at Risk的缩写,中文通常译为风险值。它是一个统计上的概念,旨在估计给定金融资产或资产组合......
经济指标中可能包含的泡沫（Ｂｕｂｂｌｅｓ），如价格泡沫、货币泡沫、失业泡沫、增长泡沫等，都来源于理性预期条件下其指标实际值与真实值之间的差别。......
