股指收益率相关论文
为了研究股票市场之间的互动性与相关性,基于时变Copula模型研究上证指数、深证成指、香港恒生指数和美国道琼斯指数收益率间的相......
本文运用GARCH族模型模拟沪深300指数收益率波动情况,得出结论:沪深300指数波动性的模拟,从简洁性出发应使用GED分布假设下的GARCH......
金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题,了解金融危机的传导机制有利于防范与控制金融风险.通过二元正态Copula函数来检验......
应用食品饮料指数、水电煤气指数和金融保险指数检验了指数收益率的短期波动性与长期波动性之间的关系。经初步检验，各指数均存在日......
我国石油对外依存度高,石油产业链企业发展不平衡。本文选取石油开采、石油加工和石油贸易三大行业的股票指数收益率,应用VAR-MGAR......
研究投资者情绪的波动与股价指数的涨跌之间的关系,有利于我国股市平稳运行与市场监管.本文基于2003年1月至2020年6月上证指数、深......
本文基于2005年1月至2020年12月A股市场的投资者情绪和股价指数,探究了投资者情绪与股指收益率的互动效应,拓展了现有关于投资者情......
本文引入预期理论，利用市场利率与政策利率结合分解得到利率惊喜(interest rate surprise)，运用主成分分析方法构造了综合的投资......
本文以2007年到2011年间的上证综合指数为研究样本，运用改进的异方差识别法，在体制转换的框架下重点研究了四次大的政治经济事件......
在经济全球化和金融自由化程度不断加深的背景下，金融市场间的联系日益加强，不同金融市场间价格信息与波动信息的相互传导使得市场间......
预测股指时间序列突变点是在股票市场上进行投资的一个关键问题,而检测突变点是预测的基础.在检测深沪两市股指时间序列月度收益率......
随着经济和社会的迅速发展，中国证券市场也在探索中不断进步并取得了一定的成就，但是中国的证券市场还属于新兴市场并不成熟，存在着股......
函数系数自回归模型（Functional Coefficient Autoregression Models即FAR模型）是非线性时间序列模型中非常重要的模型.但是目前的研......
分布重尾特征在许多领域中普遍存在，象经济、金融、通信、水文学和气象学等领域的高频时间序列数据的边际分布几乎都是重尾型的．因此......
证券交易印花税是从普通印花税发展而来的，专门针对股票交易发生额征收的一种税。对于中国证券市场，证券交易印花税不但是政府增加税......
经济全球化是当今国际经济不止的步伐,金融自由化也在不断的扩展。然而这样的趋势也带来了更多的国际金融问题,其中金融市场间的相......
正确的投资决策是建立在对收益率与风险的可靠测量之上的,而可靠的预测只能通过基于现实假定的统计模型而得到,金融资产收益率的分......
证券市场的波动性与证券市场的不确定性及风险紧密相关，是市场质量和效率的重要衡量指标;同时波动性也是证券组合理论、套利定价模......
随着金融理论、现代风险管理、现代投资组合理论以及各种金融衍生品和工具的发展，分析股市股指收益的波动变得越来越重要，股市波动的......
原油作为现代工业生产最基础的能源与化工原料，在我们经济生活和社会运行中发挥着举足轻重的作用，其价格波动一直都是经济社会所关注......
金融市场日益重视价值投资，投资组合管理最重要的一环即为资产配置，由于各行业发展的进程不同，行业配置在资产配置中正起着越来越大的......
建立在消费基础上的资本资产定价模型(Consumption-based Capital Asset Pricing Model,简称CCAPM,下同)自1978年产生以来,受到国......
从平稳序列的角度,通过基本统计量、Kolmogorov-Smimov检验和自相关函数检验对上证综指和深成指收益率分布及非线性进行了实证分析......
采用基于信息的理论模型证实主体为了解决参数不确定性而采取的信息获取行为会导致价格跳跃,这种价格跳跃能够被收益率的极端值所......
预测股指时间序列突变点是在股票市场上进行投资的一个关键问题,而检测突变点是预测的基础.在检测深沪两市股指时间序列月度收益率......
股指收益率往往具有偏态、厚尾特征,股指波动率也具有明显杠杆效应,即负的价格冲击比同等程度的正的价格冲击引 起的波动率变化程......
选取2003-2018年的月度数据,运用结构向量自回归模型(SVAR)研究中国投资者情绪、股市流动性与波动性之间的相互关系。结果发现,这......
基于GARCH模型的股指收益率序列有波动聚集效应,而针对不同的交易市场,沪港深股指波动系数又有所不同,运用波动相关系数来衡量各市......
摘要： 在两参数Weibull分布的基础上，提出了一种取值于（-∞，+∞）上的非对称三参数Weibull分布，研究了其密度函数的图形特征，给出了该分......
选取香港国企H股指数、上证指数和深圳综指2003年2月26日至2006年5月12日的股票日收盘指数作为样本，运用TARCH模型研究收益率波动的......
股指收益率序列具有时变性,其波动特征可由GARCH模型来反映,若忽视了序列的结构性变点进行建模分析,所得到的结果不仅在精度上有问......
文章运用DCC—MVGARCH模型及动态条件相关系数法对中国资本市场开放进程中中国大陆、中国香港和美国股市收益率波动的相关性进行了......
本文以上证综合指数为研究对象,通过对2007年至2015年中国上海股票交易市场的波动情况进行实证分析,得出上证综合指数股指收益率具......
大量国内外实证结果认为股票指数的收益表现为正的自相关，例如Chan(1993)对NYSE高交易量股指收益率自相关系数检验结果为0．05，Afvenbl......
文章选取沪、深两市1991年1月1日至2005年2月18日的股票指数作为样本,运用EGARCH(1,1)模型,研究指数日收益率波动的性质特征,并探......
文章引入预期理论,将利率分解,更精确地衡量央行货币政策的作用.运用主成分分析构造综合的投资者情绪,并使用线性回归模型研究利率......
为深化金融体制改革、降低噪声投资者对股市波动造成的影响,降低股票市场风险,本文使用TVAR模型分析在不同的宏观经济状态下,宏观......
随着经济一体化和金融自由化的不断加深,资本市场开放程度不断提高,全球股票市场之间的联系也愈加紧密。2014年11月17日沪港通正式......
对于股指收益序列的波动情况,国外已经有很多实证研究表明其具有高峰厚尾性、波动集群性及非对称性.我国上海股票市场和深圳股票市......
股指收益率分布一直是金融研究中的一个重要问题。研究股指收益率分布,不仅有助于认识股票市场的内在运行规律,而且还可以帮助股指......
全球经济一体化和金融一体化浪潮加强了世界各国的经济联系,全球资本市场间的沟通越来越频繁,一国股市与其他国家股市间的相互影响......
本文运用SWARCH模型分析了我国医疗保健板块收益率的波动,并将医疗保健板块收益率与上证综指、深证成指收益率的SWARCH模型的估计......
金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日......
文章研究基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点的识别问题。由于股指收益率序列呈现尖峰厚尾非正态的特点,假设误差项服从自由度为υ的......
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金融资产收益率分布特征和波动特征在几乎所有的关于市场的学术研究中都会被涉及到。波动性是金融市场最为重要的特征之一。一方面......
原油作为现代工业生产最基础的能源与化工原料,在我们经济生活和社会运行中发挥着举足轻重的作用,其价格波动一直都是经济社会所关......
