随机利率相关论文
在西方国家,近年来由于人均预期寿命的延长、长期低利率的市场环境以及养老金会计准则的变化,固定收益养老金计划出现资金缺口的风......
资产负债管理问题是金融优化问题,投资者会根据自身的经济状况,风险厌恶和偏好程度以及金融背景进行理性投资,使风险水平达到最小,......
由于“全面二孩”政策实施,未来将会出现越来越多的四口之家,对于四元家庭联合保险的研究也变得愈发重要。在传统的寿险精算模型中......
保险行业中的保险定价问题一直是资产定价研究中的重要课题,而保险定价问题中特别是原保险的定价研究与应用尤为重要。随着倒向随......
最优消费投资问题是金融数学的重要研究内容,投资者的资产在消费和投资之间进行分配,在特定时间区间内达到期望效用最大化的目标。......
本文主要从完全市场以及不完全市场两个角度分析具有随机利率和个人投资者具有随机收入下的投资组合优化问题。首先,在完全市场的......
随着金融衍生品市场的蓬勃发展,人们对作为基础工具之一的期权的定价研究得到了大量成果,其中经典的B-S公式是应用最为广泛的.然而......
期权是金融衍生品的重要成员之一,在现代金融市场中,它是以期货为基础衍生出的一种新型金融工具,是金融投资者为实现套期保值和风......
学位
金融资产的合理定价不仅能够提升金融市场的运行效率,也利于投资者在复杂多变的金融市场中做出有效决策使得自身收益最大化.考虑到......
本文在随机利率条件下建立了综合人寿保险模型,把几种保险功能统一在一个模型中.这样可以综合反映不同功能在保险产品中的作用情况......
在目前标准的实物期权模型中都假设无风险利率为一固定的常数以及投资者时间偏好一致,但已有足够的证据可以说明作为折现率的无风......
本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先，在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下，我们......
在Kim和Kunitomo提出的新型利率模型下，研究了股票价格服从跳-扩散过程的期权定价问题，同时考虑了红利的支付。假设参数都是关于时间......
我们在随机的利率下面由于分离 hedging 集中于欧洲优先认股权的 hedging 错误的 asymptotic 集中行为。有二种 BS 类型分离 hedgi......
本文研究不同金融市场模型下的期权定价,主要是不完全市场模型下跳扩散幂式期权模型和两值期权模型的定价。金融市场模型涉及标准......
由于金融市场中存在常值周期性和长期相关性,所以Guo(2014)建立了时变的混合分数布朗运动模型,并研究了欧式期权的定价公式。考虑......
养老保险是“五险”的重要组成成分,亦是全世界范围内对退休人员进行保障的主要表现形式。养老保险是退休人员的主要收入来源,为退......
本文研究了非时齐随机波动模型的对数转移密度函数,并讨论了在随机波动模型下支付红利和随机利率两种条件下的timer期权定价方法.......
期权作为资本市场不可或缺的风险管理工具,其定价问题是金融数学的核心问题之一,也是最具挑战性的工作之一.目前,经典的Black-Scho......
可转债作为同时具有债性和股性双重性质的债券,其定价问题一直受到各国学者的关注.对可转债的最早研究中曾用偏微分方程(PDE)方法......
由于经济全球化和多元化程度的进一步加大,使得市场中的不稳定因素和投资者的需求越来越多.为了迎合市场的变化和投资者的需求,一......
建立于20世纪中期的布雷顿森林体系,是以贵重金属-黄金作为基础,以美元作为国际经济贸易的流通货币.该货币体系的建立,意在保障国......
本文构建了一种考虑婚姻状况的带延迟的人寿和年金联合保险模型,延期因子的存在能够一定程度上缓解保险公司的资金负担,对投保人和......
在精算数学中,对经典风险模型下的最优分红问题己经进行了大量的研究.但随着金融业务和保险公司业务的发展,在保险数学的研究中,对......
本文主要运用倒向随机微分方程理论建立开放式基金赎回风险控制模型，通过预测未来时刻发生的基金赎回情况，倒推决定期初的现金留存比......
风险理论是概率论与数量统计的一个重要内容,也是金融、保险及投资等领域的一个比较热门的课题,同时对研究保险行业里的调节系数、......
巨灾保险是分散巨灾风险的一种重要手段,而破产概率则是评估保险公司巨灾风险偿付能力的一个关键数量指标。在利率服从CIR随机利率......
0625746邮政储蓄基金使用利率风险研究=On Interest-RateRiskin Use of Postal Savings Funds〔刊,英〕/杜冲东//中国邮电高校学报......
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在混合指数跳扩散模型的基础上,引入随机利率风险,提出一个包含随机利率的混合指数跳扩散模型.通过改变计价单位及测度变换,推导所......
寿险责任准备金对保险人来说是对保单所有人的负债，其占据保险人资金相当大的比例.与一般负债不同.其负债是一种或有债务，因而责任准......
本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先，在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下，我们......
该文讨论了保险公司在引入随机利率前后对最优投资和再保险的影响，通过比较保险公司引入随机利率前后的最优再保险与投资策略，可以看......
1973年,Fischer Black与Myron Scholes及Merton发表了两篇开创性的论文,推动了数理金融学的实质性发展.B-S模型的重要贡献之一在于......
考虑短期随机利率下,损失指数价值过程为带复合Poisson跳过程的几何Brown运动模型时巨灾指数选择权的定价问题,用保险精算方法得到......
[摘要]首先在固定利率下讨论各年付款额为等差数列的年金的现值与积累值，进而又对随机利率下的各年付款额为等差数列的年金的现值的......
在Lee-Carter随机死亡率假定下,建立利率分别为ARMA(p,q)模型和Cox-Ingerson&Ross模型(简称CIR模型)的生存年金组合模型。推导出生......
研究了具有常红利边界的复合二项风险模型,该模型包含了两类相依的索赔:主索赔和副索赔。通过引入辅助风险模型的方法,推导了破产......
研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合,并假设利率是服从Ho-Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程.应用动态规划原......
带有动态保障的投资连接基金在整个投资期间提供了一些安全保障.文章考虑了随机利率环境下,具有随机障碍水平的动态保障年金的价格......
研究了随机利率下保险公司所面临的最优化问题。决策者可以通过调节保费费率来控制其现金余额过程。在给出预定目标水平的前提下,......
本文在对国内外相关文献进行归纳总结的基础上，对随机利率环境下寿险精算理论中的均衡保费和准备金的确定、生存年金组合的给付现值......
本文共讨论了两个问题,即稀有事件右删失生存数据K-样本伞形约束检验问题和随机利率场合下离散时间风险模型的破产问题.第二章讨论......
我国寿险业自1982年恢复以来得到了迅猛的发展，寿险保费收入连年递增，寿险业对促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民起着越来越重......
