半参数法相关论文
长记忆性是金融时间序列的一个重要特征,Granger（1980）和Hosking（1981）提出的ARFIMA模型是长记忆时间序列分析的一个重要工具。研究表......
该研究的主要目的是针对中国的现状,对病毒携带者和艾滋病发病病人进行调查,并采用恰当的方法对中国艾滋病潜伏期分布作出合理的估......
2009年10月30日，28家企业在深圳证券交易所创业板市场正式挂牌上市，标志着创业板正式登上我国资本市场的舞台。创业板市场是对主板市......
提出了基于EGARCH-M-VaR的半参数方法,根据EGARCH-M模型的参数估计得到条件标准差,并进一步算出VaR,算出溢出率。同时计算出基于正......
期刊
【摘要】本文用动态半参数法估计了我国证券市场的风险值VaR。由于金融市场存在利好与利空信息所带来的非对称性，因此本文利用所选......
由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法.通过对......
本文使用2000—2007年中国食品工业企业数据,基于OP、LP等半参数方法计算企业层面全要素生产率,以此衡量食品工业企业全要素生产率......
由于石油价格收益存在厚尾性特征，采用通常的GARCH参数估计风险价值(VaR)会严重低估风险，对此提出了一种半参数方法，实证表明这种半参......
分离海道测量时间序列数据中的系统误差是测量数据处理的一项重要工作。尝试利用半参数法分离一维时间序列数据中不同性质的系统误......
开放式基金作为目前投资基金市场的主流产品,在我国还处于成长阶段。在我国相对还不成熟的投资基金市场环境下,如何建立科学的现代......
2009年10月30日,28家企业在深圳证券交易所创业板市场正式挂牌上市,标志着创业板正式登上我国资本市场的舞台。创业板市场是对主板......
在综合考虑了金融收益数据分布的尖峰厚尾特征及其波动集群性,尤其是其波动的“杠杆效应”对VaR估计的影响以及各种假定收益率分布......
针对测量误差概率密度未知的情况,提出了基于半参数的非视距噪声抑制算法。在基于飞行时间的固定标签模型基础上,通过应用大规模蒙......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
在多波束数据处理中 ,系统误差一般很少被顾及 ,部分文献采用两步滤波法削弱了系统误差的影响 ,但所建模型的可靠性较差。半参数 (......
探讨了利用CHAMP卫星星载GPS数据实现纯几何PPP定轨的方法,对该几何轨道的动力平滑过程进行了分析,提出了增加非参数项吸收动力模......
近20年来，金融市场的波动性日趋加剧，金融风险管理已成为金融机构和工商企业管理的核心内容。金融监管当局、金融机构一直在不断强化......
半参数方法是最新发展起来,用于测量市场风险VaR的新方法。使用IGARCH模型、半参数方法和Kupiec检验,采用沪深300指数的日收益率序......
本文以时间序列相关理论作为理论基础,首先利用协整检验、向量自回归模型(VAR)、误差修正模型(ECM)、因果检验和脉冲响应函数等统......
本文依据国家计生委2011年对吉林省中朝边境地区人口流动的抽样调查数据,运用非参数及半参数的生存分析模型对外流人口特征、流动......
本文扼要介绍了生存分析的三种方法:参数法、半参数法及非参数法。附实例着重介绍了非参数法中的Kaplan—meier法及时序检验法。最......
沪港通试点于2014年11月17日正式启动,这是我国资本市场逐步实现国际化和人民币国际化政策组合拳的重要环节。沪港通的开通将有助......
本文从VaR的三种基本的计算方法—参数法，历史模拟法，蒙特卡洛模拟出发引出了第四种VaR计算方法---半参数法，然后结合了我国目前唯一......
如今,黄金不仅是个人社会财富的象征,而且雄厚的黄金储备已经成为一个国家金融市场保持稳定发展的坚强后盾。2008年1月9日,中国黄......
近年以来，在金融全球化的助推下国际政治经济舞台越来越复杂，同时考虑到国际石油市场与国际石油价格的猛烈变化，国际石油市场的风险管......
金融市场自产生以来就具有风险和收益并存的特征,一般的情况下投资者所承担风险越大,那他们所要求的收益就越大。进入20世纪90年代......
GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收......
企业债市场风险已经越来越受专家学者、投资者、政策制定者的重视。基于GARCH模型和半参数模型的Va R方法是一种先进的用于测量市......
