厚尾相关论文
基于极值理论的风险价值计算是将极值分布函数转换并求出一定尾概率的分位数.由于广义极值分布包括Gumbel族、Fréchet族及Weibull......
地铁站与外界之间的低频无线电通信受噪声干扰严重,为了实现对噪声的有效抑制,在武汉市采集了多个地铁站内的低频电磁噪声数据,分......
我叫中华鲟，经常往返于江河和大海之间。我的家族鲟鱼类是古棘鱼类的一支后裔。在古生代，鲟鱼类家族兴旺，儿孙满堂。到了中生代就不再......
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由于船舶溢油损失对保险公司的影响非常大,保险费率厘定过程中对损失分布拟合的研究非常重视.以全国船舶溢油事故损失数据为样本,......
中 国 北 极 黄 河 站 于 2004年 7月 28日 在 位 于 北 纬 78度 55分 的挪威 斯 匹次 卑尔 根 群岛 的新 奥 尔松建成 ,首 批 11......
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汇率分布具有厚尾特征。这类问题往往很难用正态分布去描述。正是由于稳态分布能够很好地处理具有厚尾特征的分布 ,因此在金融领域......
本文基于CAMAR中国黄金交易研究数据库,对我国黄金Au99.95品种的长时间序列进行了参数、半参数的CARCH建模,研究了半参数GARCH模型......
本文研究了负荷时间序列波动性，提出了一种基于随机波动模型的短期负荷预测方法。使用伪极大似然估计完成了标准随机波动模型的参数......
对于股指收益序列的波动情况,国外已经有很多实证研究表明其具有高峰厚尾性、波动集群性及非对称性。我国上海股票市场和深圳股票......
随着近几年基金管理公司的数量迅速增长和基金发行规模的不断增加,证券投资基金已经超过券商、保险、私募基金成为国内资本市场最......
随着国内风电产业的飞速发展，风电单机容量不断增加，并网型风电场在电网中的所占比例也越来越大。而风力发电的波动性和不确定性增加......
在Chinrella人工股票市场的交易框架下,建立了在异质信念模块中增加财富与信息模型的人工股票市场。并通过多次实验,研究了财富与......
正确的投资决策是建立在对收益率与风险得可靠预测之上的，而可靠的预测只能通过基于现实假定上的统计模型而得到。对于中国股票市场......
高阶矩可行域反映了分布函数对样本高阶矩特征（非对称和尖峰、厚尾等）的适应能力，是影响VaR预测绩效的重要因素之一。本文以中、美、......
为了描述资产收益与波动率之间的非对称关系,提出一种非对称SV模型,即具有杠杆效应与尺寸效应的SV(SV-LS)模型。进一步,针对资产收......
本文根据Exp-LM内生结构突变检验统计量发现在研究深证成指收益率序列的GARCH(1,1)模型中存在参数变化,而且是ARCH项参数的突变。......
有限混合模型已被广泛应用于金融、工程技术、生物统计等许多领域。主要得到了二元Gauss混合模型的偏度和峰度的精确表达形式。并......
将系统性跳跃和异质跳跃视为尾部事件,从极值理论的视角探讨股票收益率分布的尾部特征.利用time of day(TOD)方法消除高频数据的日......
1引言Black-Scholes~([1])(B-S)期权定价模型是金融市场上为人所熟知的研究期权价格的经典模型.然而,实证研究表明B-S模型暴露出一......
就目前国际期货市场发展形势来看,欧洲气候交易所碳期货交易十分活跃,本文以欧盟碳期货实际交易数据为例,运用GARCH模型和Va R方法......
近几年来,风险价值(VaR)已成为金融市场风险度量及风险管理的标准工具.文章用周期广义自回归条件异方差(GARCH)模型拟合金融市场数......
大部分发达经济体2008年之后实际上并未去杠杆化！而且零利率使得短期票据及国债无利可图。 新的双重现象——信用风险及零......
金融实践中,金融资产回报不仅具有厚尾性、波动的异方差性两大特点,而且其波动表现出明显的长期记忆性。本文利用FIGARCH模型处理......
本文基于Log-ACD模型和一类非参数模型,研究了股票价格持续上升时期和价格持续下降时期,交易量久期与价格变化的动态关系。研究表......
当金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特征时,传统的方法将难以胜任对风险的准确度量.除了讨论在厚尾分布下如何应用条......
提出一种基于非高斯分布的广义自回归条件异方差（GARCH）模型的短期负荷预测方法。在论证自回归条件异方差（ARCH）效应存在性的基础上，将......
研究了负荷时间序列波动性,考虑方差时变特征,提出了基于随机波动（SV）模型的短期负荷预测方法。引入伪极大似然估计解决SV参数估计问......
本文提出了两种风险值的估计方法，这两种方法均是先估计出收益的分布，然后求得分布左侧p分位点作为风险值的估计．第一种方法是用核估......
通过对4个不同SV模型对比分析,试图了解股市收益序列中具有较大波动幅度的极端实现值能够被解释为一个非高斯分布的尾部行为,还是......
1973年Black-Scholes公式的出现极大推动衍生证券的发展,该公式的不足是假设影响标的资产价格波动的扩散系数为常数;80年代后期的S......
对深圳股票市场的股票收益率进行了稳定分布的拟合,运用McCulloch方法和Koutrouvelis方法进行参数估计检验.得出结论:深圳股票市场......
基于拟合优度、模型的预测效果等指标及数据的统计特征，考察单因素利率模型刻画拆借利率（Shibor）的适用性。多种统计检验表明：3月期限S......
文章运用STABLE软件对沪深股市收益率进行了实证研究。结果表明股票收益率分布具有明显的尖峰厚尾的分形特征。与传统的正态分布相......
金融资产收益常因金融市场的剧烈波动而产生异常变化,针对其收益的厚尾性、波动的异方差性等特征,采用基于Markov链的Monte Carlo......
原始Black-Scholes公式中扩散系数σt被视为常数,无法表现金融数据收益率厚尾和波动聚类的统计特征,本文尝试用有限状态Q过程描述......
本文研究了厚尾相依序列的均值变点估计．证明了变点的CUSUM估计的一致性并得到了收敛速度．在方差无穷的情况下推广Tájek-Ré......
分布的尾部特征分析在许多领域都非常重要，估计和分辨尾部服从幂律特征还是指数特征非常重要。在本文中，我们提出了在分析数据的Zipf......
金融市场常受各种因素的影响造成剧烈波动,资产收益也会因此产生异常变化。针对金融资产收益的厚尾性、波动的异方差性等特征,采用......
本文进一步研究了用于非线性时间序列建模的均值异方差混合转移分布（Expectation heteroscedastic mixture transition distributio......
由美国次级贷款危机引发托套球金融危机促使大家对本次金融危机深层动因进行反思，在金融风险管理领域，20世纪90年代以来被广泛应用于......
